R, R:R и безубыточный винрейт
R — сумма риска в сделке: расстояние от входа до стопа, умноженное на размер позиции. Цель вдвое дальше от входа, чем стоп, — это сделка 1:2, или 2R. Если сделка выигрывает в доле w случаев, средний результат — w·RR − (1 − w) в единицах R. Приравняв его к нулю, получаем безубыточный винрейт 1 ÷ (1 + RR): 50% для 1:1, 33,3% для 1:2, 25% для 1:3.
Размер позиции следует из суммы риска: риск ÷ (вход − стоп). Риск $100 в лонге BTC от 82 600 со стопом на 80 000 означает 0,0385 BTC — около $3177 номинала при любом плече.
риск на единицу = |вход − стоп|, RR = |цель − вход| ÷ риск на единицу
безубыточный винрейт = 1 ÷ (1 + RR)
матожидание (R) = w·RR − (1 − w)Почему комиссии меняют картину
Комиссии платятся и при выигрыше, и при проигрыше, поэтому они уменьшают прибыль и увеличивают риск. При комиссиях 0,1% туда-обратно на номинал $3177 расход — около $3,2: цель 1:1,5 превращается примерно в 1:1,4, и безубыточный винрейт растёт. Так же действуют фандинг на перпетуалах и проскальзывание на стопах; узкие стопы на волатильных монетах срабатывают чаще, чем кажется по графику.
Как пользоваться цифрами
- Оценивайте винрейт честно — по прошлым сделкам того же типа, а не по лучшему месяцу.
- Выбирайте схемы, у которых матожидание остаётся положительным, даже если винрейт на 5–10 пунктов ниже, чем вам кажется.
- Несколько целей показывают, помогает ли ранняя частичная фиксация: она снижает R:R этой части, но повышает шанс её достичь.
- Держите риск на сделку небольшой фиксированной долей депозита, чтобы серия убытков не закончила план.
Частые вопросы
+Чем выше соотношение, тем лучше?
Нет. Далёкие цели достигаются реже. Важно матожидание — сочетание R:R и винрейта.
+Что значит «матожидание +0,35 R»?
В среднем каждая сделка приносит 0,35 суммы риска. При риске $100 — около $35 на сделку на длинной дистанции.
+Меняет ли плечо R:R?
Нет. Плечо меняет маржу, но не расстояния до стопа и цели. Зато оно меняет риск ликвидации и стоимость фандинга.
+Подходит ли для шорта?
Да. Переключите на «Шорт»: стоп должен быть выше входа, цели — ниже.
+Где указать комиссию?
Введите торговую комиссию туда-обратно в процентах от номинала — например, 0,1%, если вход и выход стоят по 0,05%.
Все расчёты выполняются в вашем браузере, введённые данные не отправляются на KOT.CASH. Результаты — оценка для информации, а не финансовая, налоговая или юридическая консультация.