Как пользоваться
Укажите баланс счёта и долю, которую готовы потерять в этой сделке. Введите планируемую цену входа и стоп-лосс: если стоп ниже входа, сделка считается лонгом, если выше — шортом. Добавьте тейк-профит, чтобы увидеть соотношение прибыль/риск, плечо — чтобы увидеть нужную маржу, и комиссию биржи за сторону.
Результат — количество монет (или контрактов в монетах), которое нужно купить или продать. На фьючерсных биржах, где позиция задаётся в USDT, используйте значение «объём позиции».
Формула
Риск задаётся расстоянием до стопа, а не плечом. Плечо меняет только то, сколько маржи вы блокируете.
сумма риска = баланс × риск%
убыток на монету = |вход − стоп| + комиссия × (вход + стоп)
размер позиции = сумма риска / убыток на монету
объём позиции = размер × вход
маржа = объём / плечо
прибыль : риск = прибыль на тейке / сумма рискаПример
Баланс $5000, риск 1% ($50). Лонг BTC по $65 000 со стопом $63 000 (3,08%) и комиссией 0,05% за сторону. Размер позиции — около 0,0242 BTC, примерно $1575. При плече 5x нужно около $315 маржи. Если сработает стоп, вы потеряете $50 с учётом комиссий; на тейке $71 000 заработаете около $144 — соотношение 2,87 : 1.
Обратите внимание, что плечо меняет, а что нет. При 1x и при 20x размер позиции для риска $50 одинаковый — 0,0242 BTC, меняется только маржа. Те, кто выбирает размер по плечу («возьму 20x на весь баланс»), рискуют гораздо большим, чем думают.
Правила управления риском
Они не гарантируют прибыль, но делают серию убытков переживаемой:
- Рискуйте фиксированным небольшим процентом. Десять убытков подряд по 1% оставят около 90% счёта, по 10% — около 35%.
- Ставьте стоп там, где идея сделки ломается, и только потом считайте размер; не двигайте стоп ради большего объёма.
- Стремитесь к соотношению прибыль/риск не хуже 1,5–2 : 1 — тогда можно ошибаться чаще, чем угадывать, и оставаться в нуле.
- Проверьте, что цена ликвидации далеко за стоп-лоссом, — для этого есть калькулятор цены ликвидации.
- Учитывайте комиссии: при коротком стопе они составляют заметную долю риска.
Подходит и для спота
Расчёт размера позиции нужен не только во фьючерсах. Если вы покупаете на споте и держите стоп (мысленный или на бирже), та же математика покажет, сколько купить, чтобы срабатывание стопа стоило известную сумму. Поставьте плечо 1 — маржа будет равна объёму позиции, то есть сумме USDT для покупки.
Словарик
Расчёт в R делает результаты сопоставимыми между сделками разного размера: прибыль +3R и убыток −1R означают одно и то же, будь на счёте $500 или $50 000.
- Риск на сделку — доля счёта, которую вы готовы потерять при срабатывании стоп-лосса.
- Расстояние до стопа — насколько стоп дальше от входа в процентах; вместе с риском оно задаёт размер.
- Объём позиции (номинал) — размер × цена входа; именно он движется вместе с рынком.
- Маржа — залог, заблокированный под позицию с плечом: номинал ÷ плечо.
- R-множитель — прибыль или убыток в единицах исходного риска; +2R значит, что вы заработали вдвое больше, чем рисковали.
- Комиссия за сторону — комиссия при входе и ещё раз при выходе в процентах от номинала.
Частые вопросы
+Как рассчитать размер позиции в криптовалюте?
Разделите сумму, которую готовы потерять (баланс × риск%), на убыток на одну монету между входом и стоп-лоссом с учётом комиссий. Калькулятор покажет количество монет и их стоимость.
+Меняет ли плечо размер позиции?
Если считать по риску — нет. Плечо меняет только нужную маржу. Потеря на стопе зависит от размера позиции и расстояния до стопа.
+Каким процентом риска пользоваться?
Многие трейдеры рискуют 0,5–2% на сделку. Меньший риск позволяет пережить более длинную серию убытков; калькулятор работает с любым значением.
+Какое соотношение прибыль/риск считается хорошим?
Обычно от 1,5:1 до 3:1. При 2:1 вы выходите в ноль (без учёта комиссий) при доле прибыльных сделок около 33%.
+Расчёт идёт на вашем сервере?
Нет, всё считается локально в браузере.
Все расчёты выполняются в вашем браузере, введённые данные не отправляются на KOT.CASH. Результаты — оценка для информации, а не финансовая, налоговая или юридическая консультация.